Торгові стратегії: розбір, застереження, реальність

Чесна відповідь на питання "яку стратегію закласти в бота": не існує стратегії яка працює завжди. Є стратегії які підходять для певних умов — і провалюються в інших.

Базові стратегії

  • DCA — регулярні покупки фіксованої суми. Для кого: довгострокові інвестори. Умови: працює при достатньому горизонті. Застереження: не захищає від затяжного ведмежого ринку.
  • HODLing — купи і тримай. Важливий факт: більшість роздрібних трейдерів які активно торгують показують гірші результати ніж ті хто просто купив BTC і тримає.
  • Trend Following — торгівля за трендом. Проблеми: важко визначити початок тренду, легко потрапити на хибний сигнал, провалюється в боковому ринку.

Технічні стратегії

  • MA Crossover — перетин ковзних середніх. Купуй коли коротка MA перетинає довгу знизу вгору. Проблеми: запізнює сигнали, багато хибних угод у боковику.
  • RSI Oversold/Overbought — купуй при RSI < 30, продавай при RSI > 70. Проблеми: у сильному тренді RSI довго в екстремумах, 30/70 — умовність.
  • Breakout Trading — торгівля на пробоях рівнів. Проблеми: більшість пробоїв хибні, потрібне точне визначення рівнів.

Головні застереження

  • Бектест ≠ реальний результат. Будь-яку стратегію можна підігнати під минуле.
  • Жодна стратегія не працює завжди.
  • Управління ризиком важливіше за стратегію.
  • Макроподії скасовують технічний аналіз.

Як тестувати безпечно

  1. Теорія — зрозумій логіку стратегії.
  2. Симулятор — протестуй без реальних грошей.
  3. Мікро-тест — мінімальна сума на реальному ринку.
  4. Масштабування — тільки після підтвердження.

Нагадування

Реальний ринок додає емоції і непередбачуваність. Симулятор показує логіку, але не замінює контроль.

Спробувати симулятор →